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Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhangiger Zahlungsstrome dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik ubertragen lasst und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Am Ende jedes Kapitels finden Sie neben passenden Übungsaufgaben einen Abschnitt Das Wichtigste im Überblick, in dem die wesentlichen Begriffsbildungen, Konzepte und Resultate des jeweiligen Kapitels in knapper Form zusammengestellt wurden. Zu allen Übungsaufgaben werden vollstandige Musterlosungen angeboten. Daruber hinaus steht Ihnen auf YouTube eine Playlist mit Lehrvideos zur Verfugung.
Fur die zweite Auflage wurde der Text an zahlreichen Stellen im Detail verbessert und es wurden neue Übungsaufgaben aufgenommen. Daruber hinaus wurde der Text um Abschnitte zur Bewertung von Aktienanleihen und Barrier-Optionen erganzt. Die in der ersten Auflage angegebenen Bewertungsalgorithmen fur europaische und amerikanische Call- und Put-Optionen mit und ohne Dividendenzahlungen des Basiswerts wurden uberarbeitet, effizienter gestaltet und als MATLAB- bzw. Octave-Programme umgeschrieben.
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