Der Einsatz von Derivaten im Bondportfoliomanagement

Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main (Lehrstuhl fur Investment, Portfolio Management und Alterssicherung), Veranstaltung: Seminar im Vertiefungsstudium: Investment, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Seminararbeit beschaftigt sich mit dem Thema 'Der Einsatz von Derivaten im Bondportfoliomanagement'. Hierzu mochte ich den Begriff Derivate zunachst erlautern. Derivate werden von den elementaren Anlageformen Aktien und Zinsinstrumente ab-geleitet. Sie sind Instrumente, die zum Absichern und Spekulieren geeignet sind. Sie werden an Terminborsen und außerborslich (OTC -Markt) gehandelt. Diese Arbeit bezieht sich dabei nur auf die Derivate, die beim Management von Portfolios mit fest-verzinslichen Wertpapieren zum Einsatz kommen. In den folgenden Kapiteln werden die 'klassischen' Derivate erklart und deren Anwendungsmoglichkeiten dargestellt. In Kapitel 4 gehe ich dann auf moderne Auspragungen der Derivate ein. Auf Grund der Vielzahl an verschiedenen Derivaten werden lediglich die wichtigsten ihrer Art angesprochen.

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