Conheça nesta obra o processo de cálculo do risco baseado em probabilidades.
Os conceitos de variância, covariância, correlação e desvio-padrão são elementos-chave para o entendimento do risco nos projetos de investimentos. Faz-se igualmente referência à simulação Monte Carlo.
O capítulo 6 é reservado para outros critérios alternativos, nomeadamente, o período de recuperação (payback), a análise de sensibilidade, a taxa de atualização ajustada pelo risco e os fluxos equivalentes certos.
É apresentada uma série de exemplos, com a respetiva resolução.
A obra contém ainda figuras, gráficos e mais de 30 quadros.
Estrutura da obra:
- Noção de risco
- Apresentação de um caso adaptado de Securato, 1993
- Situação de independência
- Situação de total dependência
- Situação de alguma dependência
- Comparação das situações
- Modelo desenvolvido por Hiller
- Extensão da fórmula de cálculo do desvio-padrão (risco) para N períodos